Коефициентът на корелация се нарича още корелиран нормализиран момент, който е съотношението на корелационния момент на системата 2 на случайни променливи (SSV) и нейната максимална стойност. На свой ред корелационният момент се нарича смесен централен момент от втори ред (MSC X и Y).
Инструкции
Етап 1
Трябва да се отбележи, че стойността W (x, y) ще бъде общата плътност на вероятността на TCO. На свой ред корелационният момент ще бъде характеристика на взаимното разсейване на стойностите на TCO спрямо определена точка от средните стойности (математически очаквания my и mx), нивото на линейна връзка между индексите на свободните стойности X и Y.
Стъпка 2
Помислете за свойствата на разглеждания момент на корелация: Rxx = Dx (дисперсия); R (xy) = 0 - за независими експоненти X и Y. В този случай е валидно следното уравнение: M {Yts, Xts} = 0, което в този случай показва липсата на линейна връзка (тук нямаме предвид всяка връзка, но, например, квадратична). Освен това, ако има линейна твърда връзка между стойностите на X и Y, ще бъде валидно следното уравнение: Y = Xa + b - | R (xy) | = bybx = max.
Стъпка 3
Върнете се към разглеждането на r (xy) - коефициент на корелация, чието значение трябва да бъде в линейна връзка между случайни променливи. Стойността му може да варира от -1 до едно, освен това не може да има измерение. Съответно, R (yx) / bxby = R (xy).
Стъпка 4
Прехвърлете получените стойности в графиката. Това ще ви помогне да си представите значението на нормализирания момент на корелация, получени емпирично X и Y индекси, които в този случай ще бъдат координатите на точка на определена равнина. При наличието на линейна твърда връзка, тези точки трябва да лежат на права линия точно Y = Xa + b.
Стъпка 5
Вземете положителните стойности на корелация и ги свържете на получената графика. С уравнението r (xy) = 0, всички определени точки трябва да са вътре в елипса с централна област на (mx, my). В този случай стойността на полуосите на цент ще се определя от стойностите на дисперсиите на случайни променливи.
Стъпка 6
Вземете под внимание, че стойностите на SV, получени чрез експериментален метод, не могат да отразяват плътността на вероятността 100%. Ето защо е най-добре да се използват оценки на необходимите количества: mx * = (x1 + x2 + … + xn) (1 / n). След това пребройте подобно на моя *.
